Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях (Lexicon) [Диссертация]

---

запомнить в избранное   искать в этом разделе

---

ВНИМАНИЕ !!! Это сокращенная версия файла. Предназначена она только для того, чтобы вы могли предварительно ознакомиться с документом, перед тем как его скачать. Здесь нет картинок, не сохранен формат, шрифт, размеры и положение на странице.
Чтобы скачать полную версию, нажмите ссылки которые находятся чуть-чуть ниже (Info File Mail)

---

Info File Mail

Файл относится к разделу:
ПРОГРАММИРОВАHИЕ, БАЗЫ ДАHHЫХ

---

-
ВМДР 90415 - 01 81 01-1
6.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ВАЛЮТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Мировая практика выработала два основных подхода к прогнозированию динамики валютного курса - фундаментальный и технический.
Фундаментальный подход связан с построением моделей, отражающих зависимость курса от набора курсообразующих факторов. Однако на деле подобные прогнозы часто не оправдываются, особенно
в кратко- и среднесрочных аспектах, наиболее важных для бизнеса.
Ненадежность связана с тем, что сами величины курсообразующих
факторов зачастую приходится прогнозировать, а это придает шаткость всей экономико-математической конструкции.
Поэтому практики больше склонны применять технический подход, базирующийся на предположении, что сама форма кривой изменения курса может служить ключом к его будущему поведению. Особое внимание при этом уделяется повторяемости определенных фигур
и изломов.
В данной работе я описал один из способов валютного прогнозирования - метод циклического прогнозирования, позволяющий синтезировать оба подхода и адаптировать их к нашим условиям. Главная его идея состоит в том, что любая, даже самая несовершенная
экономика, благодаря рыночному курообразованию обладает способность восстанавливать равновесие, нарушаемое кредитно-денежными
эмиссиями. В основе этой способности лежит тенденция к устойчивости реальной денежной массы, т.е. хотя бы частичное приближение ее к исходному уровню в течение определенного периода, образующего денежный цикл.
-
ВМДР 90415 - 01 81 01-1
Характер цикла определяется степенью нарушения равновесия,
связанной с объемом эмиссий. Относительно небольшому увеличению
денежной массы (до 30 %) соответствует малый денежный цикл, занимающий 2 - 3 месяца. Большой цикл длится около полугода. Но
дело не только в продолжительности, но и в том, что их механизмы
существенно различаются.
В основе этого различия лежит двойственность реальной денежной массы. С точки зрения национальной экономики реальная денежная масса равна дефлированной номинальн

• подписаться на рассылку. • добавить в избранное. • нашли ошибки ?

Это место